量化交易監管進一步加強。根據記者獲得的深圳某券商渠道數據顯示，上周量化私募凈值集體回撤。
數據顯示，百億級量化私募幻方的中證500、滬深300、中證1000指數增強型產品上周凈值分別下跌4.1%、4.9%、3.8%，在上述券商渠道的產品排名中位列倒數第一。
另一百億級量化私募靈均上周產品凈值同樣大幅回撤，其中中證500指數增強型產品凈值回撤2.6%，而九坤的中證500增強型產品凈值回撤達3.26%。
數據顯示，中證500指數上周僅下跌0.44%，而上述量化私募的指數增強型產品跌幅卻遠超中證500。
對此，深圳一位量化私募人士對記者表示，“今年用中證500做量化對沖的產品比較多，而前三季度中證500指數明顯跑贏整個市場，所以此前收益率普遍不錯。最近中證500整體偏弱，而且個股跌多漲少，這些增強型產品自然容易超出指數跌幅。”
“后面個股的趨勢性可能不強，對量化私募不利。”另一位私募人士則坦言，“之前部分量化私募的多頭趨勢策略恐怕要調整，不然后續回撤可能會更大，而這又會促使部分客戶贖回產品，形成負反饋。”
過去3年間，中國量化私募規模從2018年底的1000億元，快速提升到今年突破萬億元大關。私募排排網數據顯示，截至目前，百億私募機構數量已經達到100家，其中量化私募25家，在百億私募中占據四分之一的位置。
記者從多位券商人士處獲悉，繼基金業協會要求量化私募報送信息后，證券業協會也下發通知要求券商在次月前3個交易日內將自營、資管量化交易數據信息按月上報。
4日，證券業協會向各大券商下發通知指出，量化交易數據信息包括券商自營和資產管理業務。如公司未開展自營或資產管理業務，或者自營或資管業務尚未開展過量化交易，請在填報中予以說明。后續如開展相關業務，請按時填報。
就在本月1日，基金業協會上線“量化私募基金運行報表”月度報表，要求相關量化私募管理人15日前(含)完成首期報送任務，此后于每月結束之日起5個工作日內(含)完成報送任務。協會表示，不報送或逾期報送達到兩次及以上的管理人，將被列入信息報送異常機構，基金業協會將在官網予以公示，并視情況進一步采取自律措施。 (記者 陳燕青)
