上海證監(jiān)局近日發(fā)布了對(duì)季程、顧鴻采取出具警示函措施的決定。季程為申萬(wàn)宏源證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)申萬(wàn)宏源)在申銀萬(wàn)國(guó)天天增1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資主辦人，顧鴻為申萬(wàn)宏源資產(chǎn)管理事業(yè)部時(shí)任負(fù)責(zé)人。
據(jù)天眼查顯示，申萬(wàn)宏源證券有限公司，是由新中國(guó)第一家股份制證券公司——申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司與國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)第一家上市證券公司——宏源證券股份有限公司，于2015年1月16日合并組建而成。申萬(wàn)宏源證券有限公司為申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)申萬(wàn)宏源，000166.SZ)全資子公司。
經(jīng)查，季程所在的申萬(wàn)宏源證券有限公司在申銀萬(wàn)國(guó)天天增1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資運(yùn)作過(guò)程中，存在如下問(wèn)題：
一是未有效控制大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)從事逆回購(gòu)交易的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，未按照穿透原則對(duì)交易對(duì)手的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與準(zhǔn)入管理。二是產(chǎn)品部分投資違反產(chǎn)品合同中關(guān)于投資范圍的約定。
上述行為違反了《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》(證監(jiān)會(huì)公告〔2018〕39號(hào))第二條第(一)項(xiàng)、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)公告〔2017〕12號(hào))第十七條第一款、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第104號(hào))第三十二條第一款第(七)項(xiàng)的規(guī)定。你作為相關(guān)資管計(jì)劃的投資主辦人，對(duì)相關(guān)行為負(fù)有責(zé)任。根據(jù)《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》第三十八條和《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》第五十二條的規(guī)定，對(duì)季程予以警示。
經(jīng)查，顧鴻所在的申萬(wàn)宏源證券有限公司在申銀萬(wàn)國(guó)天天增1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資運(yùn)作過(guò)程中，存在如下問(wèn)題：
一是未有效控制大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)從事逆回購(gòu)交易的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，未按照穿透原則對(duì)交易對(duì)手的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與準(zhǔn)入管理。二是產(chǎn)品部分投資違反合同中關(guān)于投資范圍的約定。
上述行為違反了《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》(證監(jiān)會(huì)公告〔2018〕39號(hào))第二條第(一)項(xiàng)、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)公告〔2017〕12號(hào))第十七條第一款、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第104號(hào))第三十二條第一款第(七)項(xiàng)的規(guī)定。顧鴻作為申萬(wàn)宏源證券有限公司資產(chǎn)管理事業(yè)部時(shí)任負(fù)責(zé)人，對(duì)相關(guān)行為負(fù)有責(zé)任。根據(jù)《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》第三十八條和《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》第五十二條的規(guī)定，對(duì)顧鴻予以警示。
《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》(證監(jiān)會(huì)公告〔2018〕39號(hào))第二條第(一)項(xiàng)：證券公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵照《基金法》等公開(kāi)募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公募基金)相關(guān)法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定管理運(yùn)作大集合產(chǎn)品：
(一)自本指引公布之日起，大集合產(chǎn)品新開(kāi)展的投資應(yīng)當(dāng)遵守公募基金法定投資范圍和投資限制，加強(qiáng)投資組合的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，并按照公募基金的有關(guān)規(guī)定計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。
《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)公告〔2017〕12號(hào))第十七條：基金管理人應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)開(kāi)放式基金從事逆回購(gòu)交易的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的管理，合理分散逆回購(gòu)交易的到期日與交易對(duì)手的集中度，按照穿透原則對(duì)交易對(duì)手的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理，對(duì)不同的交易對(duì)手實(shí)施交易額度管理并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。基金管理人應(yīng)當(dāng)建立健全逆回購(gòu)交易質(zhì)押品管理制度，根據(jù)質(zhì)押品資質(zhì)審慎確定質(zhì)押率水平，持續(xù)監(jiān)測(cè)質(zhì)押品的風(fēng)險(xiǎn)狀況與價(jià)值變動(dòng)，質(zhì)押品按公允價(jià)值計(jì)算應(yīng)當(dāng)足額?；鹋c私募類(lèi)證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開(kāi)展逆回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致。
《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》第三十八條：基金管理人違反本規(guī)定的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》等規(guī)定，采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話(huà)、出具警示函，整改期間暫停受理及審查基金產(chǎn)品募集申請(qǐng)或者其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)等行政監(jiān)管措施，計(jì)入誠(chéng)信檔案;對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，可以采取監(jiān)管談話(huà)、出具警示函、認(rèn)定為不適當(dāng)人選等行政監(jiān)管措施，計(jì)入誠(chéng)信檔案。依法應(yīng)予行政處罰的，依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行行政處罰;涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)，追究刑事責(zé)任。
《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》第五十二條：基金管理人、基金托管人違反本辦法規(guī)定的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以采取監(jiān)管談話(huà)、出具警示函、責(zé)令限期整改，整改期間暫停受理及審查基金產(chǎn)品募集申請(qǐng)或者其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)等行政監(jiān)管措施，記入誠(chéng)信檔案;對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，可以采取監(jiān)管談話(huà)、出具警示函、暫停履行職務(wù)、認(rèn)定為不適宜擔(dān)任相關(guān)職務(wù)者等行政監(jiān)管措施，記入誠(chéng)信檔案。
以下為原文：
關(guān)于對(duì)季程采取出具警示函措施的決定
季程：
經(jīng)查，你(季程)所在的申萬(wàn)宏源證券有限公司在申銀萬(wàn)國(guó)天天增1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資運(yùn)作過(guò)程中，存在如下問(wèn)題：
一是未有效控制大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)從事逆回購(gòu)交易的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，未按照穿透原則對(duì)交易對(duì)手的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與準(zhǔn)入管理。二是產(chǎn)品部分投資違反產(chǎn)品合同中關(guān)于投資范圍的約定。
上述行為違反了《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》(證監(jiān)會(huì)公告〔2018〕39號(hào))第二條第(一)項(xiàng)、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)公告〔2017〕12號(hào))第十七條第一款、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第104號(hào))第三十二條第一款第(七)項(xiàng)的規(guī)定。你作為相關(guān)資管計(jì)劃的投資主辦人，對(duì)相關(guān)行為負(fù)有責(zé)任。根據(jù)《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》第三十八條和《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》第五十二條的規(guī)定，對(duì)你予以警示。
如果對(duì)本監(jiān)督管理措施不服的，可以在收到本決定書(shū)之日起60日內(nèi)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)提出行政復(fù)議申請(qǐng)，也可以在收到本決定書(shū)之日起6個(gè)月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議與訴訟期間，上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行。
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局
2020年1月13日
關(guān)于對(duì)顧鴻采取出具警示函措施的決定
顧鴻：
經(jīng)查，你(顧鴻)所在的申萬(wàn)宏源證券有限公司在申銀萬(wàn)國(guó)天天增1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資運(yùn)作過(guò)程中，存在如下問(wèn)題：
一是未有效控制大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)從事逆回購(gòu)交易的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，未按照穿透原則對(duì)交易對(duì)手的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與準(zhǔn)入管理。二是產(chǎn)品部分投資違反合同中關(guān)于投資范圍的約定。
上述行為違反了《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》(證監(jiān)會(huì)公告〔2018〕39號(hào))第二條第(一)項(xiàng)、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)公告〔2017〕12號(hào))第十七條第一款、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第104號(hào))第三十二條第一款第(七)項(xiàng)的規(guī)定。你作為申萬(wàn)宏源證券有限公司資產(chǎn)管理事業(yè)部時(shí)任負(fù)責(zé)人，對(duì)相關(guān)行為負(fù)有責(zé)任。根據(jù)《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》第三十八條和《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》第五十二條的規(guī)定，對(duì)你予以警示。
如果對(duì)本監(jiān)督管理措施不服的，可以在收到本決定書(shū)之日起60日內(nèi)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)提出行政復(fù)議申請(qǐng)，也可以在收到本決定書(shū)之日起6個(gè)月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議與訴訟期間，上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行。
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局
2020年1月13日
關(guān)鍵詞： 申萬(wàn)宏源 產(chǎn)品違規(guī)
